Opciones De Trading Spx Día

SPX Option Trading System He desarrollado una calculadora en línea para ayudar con el comercio de spreads de crédito SPX (Bull Spreads, Bear Call Spreads, Iron Condors). He recopilado 10 años de datos SPX diarios e intra-día para analizar cómo se mueve el SPX en cualquier período de tiempo (1 día, 5 días, 30 días, etc.). La calculadora le permite ingresar un período de tiempo como viernes a viernes (5 días). A continuación, le mostrará cuánto se ha movido el SPX durante ese período de tiempo. Calcula los movimientos históricos y aplica los s al SPX actual para proporcionar los rangos. Lo que hace que la calculadora sea única es que la he hecho tan sólo se extraen periodos de tiempo de volatilidad similar. Hago esto usando el VIX. Si el VIX está actualmente en 13, puedo hacer que la calculadora extraiga solamente los movimientos históricos cuando el VIX era 15 o menos (utilizo un valor levemente más alto para un cojín). Esto ayuda a mejorar en gran medida su capacidad de encontrar spreads de crédito SPX con un balance de riesgo / recompensa. Usando este sistema en 2014, he hecho 45 oficios de una semana o menos. Los resultados son 4 perdedores / 41 ganadores con un retorno de YTD de aproximadamente 125. Un ejemplo de la calculadora (sólo 12 meses de datos en la calculadora de muestra) se puede encontrar en este enlace: Tengo un foro y sala de chat donde debatimos Cómo utilizar la calculadora (junto con otras estrategias). Requiero una donación anual mínima para mantener la membresía enfocada en comerciantes serios. La membresía también proporciona acceso a la calculadora SPX en línea completa (y otros datos). También tengo un sitio web gratuito donde publico algunas opciones de educación y algunos datos / ejemplos sobre otros datos que recojo. Además de las opciones de SPX, comercio mucho de AAPL. Tengo un sistema de comercio de día que funciona bien para los puntos de entrada / salida de tiempo intra-día para AAPL. Aquí hay un enlace a la página web: SPY vs. SPX Opciones: Pros y contras de ETF vs. Opciones de índice Después de 30 años como corredor de bolsa / gerente y educador de mercado, no conozco mejor manera de generar ingresos mensuales sustanciales (hasta A 8-10 / mes) que a través de la técnica especializada detallada en el libro La Máquina de Ingreso Mensual Dicho esto, las reglas de entrada y salida para estas operaciones de ingresos difieren algo dependiendo de si se utilizan opciones de acciones individuales o opciones en canastas de acciones, Es decir, Opciones de índices y la mayoría de los Fondos negociados en bolsa (ETFs). Vamos a considerar la naturaleza de, y los pros y los contras, de cada uno para su uso en las operaciones de ingresos mensuales al contrastarlos de dos maneras. Opciones sobre acciones individuales vs. canastas de acciones (índices y ETFs). Los índices y ETFs en el S amp P, el Russell 2000, el Nasdaq, etc. son menos volátiles (movimientos menos dramáticos hacia arriba y hacia abajo) que la mayoría de las acciones individuales que cumplen con nuestros requisitos de entrada al comercio. Por lo tanto, las opciones del Índice y de la ETF (que responden a los precios de una cesta de acciones) suelen ofrecer ingresos de primas comparativamente menores que las opciones de muchas acciones individuales activas a la misma distancia de precio de ejercicio del mercado actual. Contrarrestar este factor, las opciones del índice y de la ETF son menos probables que una acción individual de hacer una jugada bastante fuerte, en porcentaje, para amenazar la rentabilidad de un spread de crédito de ingresos bien elegido. En pocas palabras: puede utilizar acciones, índices o opciones de ETF para las operaciones de crédito mensual, siempre y cuando reconozca que requieren parámetros de entrada diferentes dependiendo de la clase 8220class8221 del subyacente. SPY (el ETF) vs. el SPX (la opción del índice) para las operaciones basadas SampP. Esta pregunta, SPX vs SPY, aparece con frecuencia, junto con la misma pregunta relativa a: DJX vs DIA, NDX vs QQQ, y RUT vs IWM. Hay dos áreas principales que tenemos que contrastar para obtener lo que es mejor: las diferencias en la forma en que el comercio y las diferencias de trato fiscal. Diferencias relacionadas con el comercio Las opciones de SPX, DJX, NDX y RUT son Opciones de índice. Son opciones de estilo europeo, lo que significa, entre otras cosas, que su último día de negociación mensual es diferente de los de ETFs. Las opciones de índice expiran el tercer viernes del mes, por lo que su último día de negociación es el tercer jueves del mes. SPY, DIA, QQQ e IWM son ETFs (Exchange Traded Funds) y son opciones de American Style, y tanto el último día de negociación como el día de vencimiento de los inversionistas para estas opciones son los mismos: el tercer viernes del mes al igual que las opciones individuales cepo. Esta es una diferencia crítica, y no entender que puede costar un inversor caro. Con la opción de SPX y otras opciones de índice, podría haber un desarrollo importante después de que el mercado de opciones se cierre el tercer jueves del mes (último día de cotización) 8230, que termina con todas las operaciones en esas opciones. Entonces podría haber un desarrollo durante la noche que hace que el índice subyacente se abra camino hacia arriba o hacia abajo el siguiente viernes (día de vencimiento), pero el inversionista opción índice es 8220 bloqueado in.8221 Su último día de negociación ha llegado y se fue, pero el precio de liquidación de El índice se determina sobre la base de la acción del mercado de Friday8217s. Otra diferencia significativa entre las opciones del índice y las opciones del ETF es que las opciones del índice se liquidan en efectivo y la liquidación tiene lugar sólo el día de vencimiento. Las opciones de la ETF por otra parte se pueden asignar en cualquier momento, pero rara vez sería a menos que estuvieran en el dinero-8230 y SaferTraders no permanezcan en posiciones que alcancen el estatus de dinero en efectivo. Otra diferencia significativa relacionada con el comercio es la liquidez y la cuestión conexa de los diferenciales de oferta y demanda amplios o estrechos. La liquidez del ETF SPY es mucho mayor que la de su contraparte del Índice SPX. Por lo tanto, normalmente puede esperar mejor (más favorable) llena en órdenes SPY si está entrando o saliendo de la posición. Por último, existen diferencias en el tamaño de los contratos. Por ejemplo, el SPY es 1/10 del tamaño del SPX el IWM es 1/10 del tamaño del RUT el QQQ es 1/40 del tamaño del NDX. Esto significa que necesitaría adquirir más contratos de los contratos SPY, IWM o QQQ ETF para igualar el valor de sus contrapartes de índice y eso significa que estaría pagando más en comisión por el mismo efecto de poder adquisitivo. Sin embargo, la mayor desventaja de la comisión de los ETFs como SPY bien puede ser más que compensado por los diferenciales más cortos de bid-ask de los ETFs, lo que a menudo resulta en mejores precios de llenado y el hecho de que todavía puede salir de una posición el vencimiento el viernes. Una ventaja adicional importante del enfoque ETF vs. Index es que el inversionista tiene la oportunidad de aprovechar el movimiento del mercado para adquirir mayores primas a medida que acumula los ETFs a diferentes precios en el camino a igualar el efecto de poder de compra de un único índice más grande . Diferencias de tratamiento tributario Aquí hay una ventaja sustancial para las opciones de índice. El IRS trata estos índices de forma diferente a las acciones (o ETFs). Las opciones del Índice obtienen un tratamiento especial de la Sección 1256 que permite al inversionista tener 60 de ganancia a largo plazo (a un tipo de impuesto de 15), y las otras 40 tratadas como corto plazo (a la tasa regular de ganancias de capital a corto plazo) incluso si La posición se mantiene por menos de un año. Por el contrario, los ETFs son tratados como acciones ordinarias y, por lo tanto, si se mantienen en menos de un año, todas las ganancias se gravan al tipo menos favorable de ganancias de capital a corto plazo. Por lo tanto, las opciones del índice pueden ser mejores desde el punto de vista fiscal. Por supuesto, debe consultar con su asesor fiscal para ver cómo estas implicaciones fiscales pueden o no ser importantes en su situación. Heres un resumen: OPCIONES DE ÍNDICE SPX, DJX, NDX, RUT Estilo Europeo Puede ejercer sólo el día de vencimiento Puede entrar o salir de la posición en cualquier momento antes de la expiración. Generalmente tienen un spread más amplio de oferta y demanda Último día de negociación tercer jueves del mes (día antes del día de vencimiento) Día de vencimiento 8211 tercer viernes de mes Tratamiento fiscal 60 opciones de ETF a largo plazo SPY, DIA, QQQ, IWM O salir de la posición en cualquier momento antes de la expiración. Generalmente tienen una oferta más restringida El último día de negociación el tercer viernes del mes El día de vencimiento 8211 el tercer viernes del mes (igual que el último día de negociación) Tratamiento tributario a corto plazo Quiere saber más sobre el ingreso mensual Machine8221 8230 y recibir 8211 sin costo 8211 Lee8217s entero Serie de inversor conservador 8220white papers8221 consejos de poder y cómo hacer artículos como éste Proporcione su información de contacto de correo electrónico a continuación (su privacidad de correo electrónico será plenamente respetada) Heres a usted y su éxito de inversión Lee Finberg Opciones de Especialista en Ingresos 8211 Small Risk. Grandes recompensas. Nota: Podemos 8211 y hacer 8211 garantizar su satisfacción con 8220The mensual de la máquina de la renta8221 detalló cómo - al modelo para los inversionistas conservadores de la renta. Nadie, sin embargo, puede garantizar las ganancias del mercado. Para una descripción completa de los riesgos asociados con tales inversiones, vea Descargo de responsabilidad. Disponible tanto en libros físicos como en libros electrónicos. Versión física del libro también un vendedor superior en Amazon. Simplemente HAGA CLIC AQUÍ y obtenga acceso instantáneo GRATIS a Lees Este Pros Opciones Ingresos Técnica informe. Day Trading ES Opciones Semanales: Una Alternativa a Futuros De vez en cuando sale un nuevo producto que abre una nueva puerta a la oportunidad. Desde los años 80 cuando las computadoras comenzaron su toma de posesión de la industria que negociaba una variedad de nuevos productos se han creado para los comerciantes especular, cubrir, y asegurar contra riesgo. Los futuros de índices electrónicos tales como los E-minis (ES, YM, NQ y TF) nos permiten aprovechar las fluctuaciones de los precios tick by tick en los índices más amplios. Los ETF han cambiado la forma en que agrupar cestas de acciones, lo que nos permite el comercio de una variedad de empresas dentro de un instrumento. Las opciones mejoraron nuestra capacidad de mitigar el riesgo, limitando las desventajas y (en ciertos casos) permitiendo un potencial de crecimiento ilimitado. Uno de los inconvenientes de las opciones de comercio de largo siempre ha sido theta, o la decadencia del tiempo. Una alternativa a los futuros Al igual que los futuros, las opciones caducan. La diferencia, ya que su contrato de opción se acerque más y más cerca de la expiración el valor puede comenzar a disminuir dramáticamente (esto puede trabajar a su favor si youre en el lado corto, escritor de la opción o en contra de si usted es un comprador de una opción) . Eso nos lleva a opciones sobre futuros. Más específicamente opciones semanales en futuros. A primera vista podría pensar que las opciones semanales sería extremadamente riesgoso debido a su vencimiento corto, pero permite considerarlos para otro propósito, el comercio de día y el comercio de swing a corto plazo con las opciones semanales ES. Si youre nuevo a las opciones o futuros o opciones sobre futuros heres una guía de la CME esbozar algunos de los fundamentos de las opciones de futuros. Opciones Semanales en Futuros Las opciones semanales en futuros ofrecen una buena alternativa a los futuros de negociación de día a día, vamos a echar un vistazo: ¿Cuáles son los beneficios? No hay una cuenta de futuros necesaria Riesgo limitado (al comprar opciones semanales) La regla comercial establece que si su cuenta es inferior a 25.000, sólo puede realizar operaciones de 3 días en un período de 5 días. Las cuentas de futuros están exentas de esta regla, junto con las opciones semanales en futuros. Otro positivo a las opciones semanales de comercio es que (gracias a la opción griega: Delta) ir opciones largas aumentar en valor más rápido a medida que se mueven en su favor, y la disminución en el valor más lento como se mueven en su contra. Yo uso thinkorswim (ahora impulsado por TDAmeritrade) para mis cartas y acciones / opciones / opciones en el comercio de futuros. Haga clic aquí para abrir una cuenta. Cuáles son los negativos Corto tiempo hasta la expiración Más difícil de establecer órdenes de límite en la anticipación de la entrada o objetivo Debido a la estructura de precios de la opción, si usted compró una opción semanal ES llamada el lunes y el precio se mueve a su favor, Opción tiene el potencial de expirar sin valor. En otras palabras, no sólo tiene que ser correcta en la dirección del movimiento, el movimiento también tiene que ocurrir dentro de una ventana bastante rápida de tiempo. Por esta razón las opciones semanales de ES hacen para una oportunidad de gran día de negociación. También requiere un poco más de esfuerzo al realizar pedidos ya que no es sólo cuestión de hacer clic en la escala de precios. A continuación se muestra un ejemplo de la red de opciones comerciales en Thinkorswim. Asegúrese de ajustar su cantidad en consecuencia y asegúrese de jugar con ellos en el modo SIM antes de intentar el comercio en vivo. Usos para ES Opciones semanales Cambios en los precios a corto plazo (fluctuaciones intradía y 1-3 días) Las noticias juegan Seguros o cobertura contra otras posiciones Al igual que los futuros, las opciones semanales de ES en el gráfico de 15 minutos permiten algunas grandes oportunidades intradía. También podemos usar las opciones semanales de ES para entrar en el gráfico diario. Requisitos de capital y estructura de costos Las opciones sobre futuros actúan como cualquier otra opción de acciones, la leve diferencia es la estructura de costos. Una opción tradicional de acciones controla el equivalente a 100 acciones de esa acción, por lo que el costo (menos comisión) para comprar una opción de 7,50 es 750 o 100 veces la opción precio de oferta / demanda. Sin embargo, para las opciones de ES en futuros, no está controlando 100 acciones. El coste (menos comisión) es solamente 50x el precio de la oferta / de la oferta de la opción. Por lo tanto, una opción de 7.50 sólo cuesta 375. ¿Qué huelga para comprar? Mirando la opción de la red de comercio, que la huelga de opción le dará la mejor explosión de su dinero Una idea es elegir una huelga en el dinero, (Una huelga dentro o fuera del dinero funciona también). Otra idea y el método que prefiero es mirar la opción deltas. Si tenemos una configuración en el gráfico ES 15-min con la distancia entre los 50 y 61,8 ceder 2 puntos, podemos mirar al delta para darnos una idea de cuál será nuestro riesgo. Para cada punto que se mueva el E-mini ES, el contrato de opción semanal moverá el valor de la mitad del delta (aproximadamente). Así que si nos fijamos en una opción con un delta de 0,50 podemos estimar que un movimiento de 2 puntos contra nosotros producirá aproximadamente una pérdida de 50. Este método de derivar nuestro precio de ejercicio de la opción delta es una manera mucho mejor de manejar nuestro riesgo. Mirar la distancia entre los 50 y 61,8 nos da un punto de partida. Mirar a la meta -23 nos dará una idea de nuestro riesgo / recompensa. Si youre nuevo a las opciones o futuros o opciones sobre futuros heres una guía de la CME esbozar algunos de los fundamentos de las opciones de futuros. Por qué creo que están bien Las opciones semanales de ES ofrecen una forma de bajo riesgo de negociar día a día los niveles de 15 minutos y diarios. Para los comerciantes sin una cuenta de futuros o vacilante acerca de futuros de comercio, estos pueden ser una gran manera de controlar el riesgo, mientras sigue aprovechando las oscilaciones de precios a corto plazo en el ES. Relacionado